Не для кого не секрет, арбитражные системы на Форекс позволяют заработать  сотни процентов прибыли, при этом риски минимальные. Постараюсь объяснить что и как, и почему не все так красочно, как это выглядит на первый взгляд. На Форекс форумах часто встречаются вопросы от новичков про арбитражные системы приносящие сотни процентов в день и их применение на Форекс. Поэтому я решил написать статейку, объясняющую суть самого процесса арбитража.

Надеюсь это развеет некоторые заблуждения новичков и поможет им избежать потерю средств или покупку супер прибыльной арбитражной системы на которой они не смогут заработать, а скорее наоборот потеряют свои кровные по неопытности.

Итак, что такое арбитраж на Форекс и почему он такой профитный? Есть несколько разновидностей арбитража, но все они основаны на одном и том же принципе, мы знаем на некоторый промежуток времени раньше значение цены которую увидим в терминале. По сути мы знаем какая цена будет через доли секунды (время зависит от типа арбитража ) у нас в терминале и входим в заведомо прибыльную позицию. Как только позиция вышла в профитную зону (тоже зависит от типа и может доходить до нескольких дней) она тут же закрывается обычно с небольшим профитом. Преимущество такого подхода в отсутствие каких либо просадок.

Так как же такое происходит, откуда мы знаем цену из «будущего». Брокер получает котировки от своих провайдеров ликвидности, сервер обрабатывает поступающие запросы и различные котировки от провайдеров ликвидности, на это требуется некоторое время. Так вот, это и вызывает необходимые для арбитражной системы задержки. Серверу у брокера нужно время чтоб переварить все что к нему поступает и чем больше нагрузка на сервер, а зависит она от его производительности и количества клиентов, чем больше запросов на открытие ордеров, тем сильнее тормоза у сервера.

Другими словами, у нас есть источник быстрых котировок и котировок с задержками (медленных), когда возникает разрыв цены в следствии высокой волатильности , советник тут же открывает ордер в сторону движения быстрого источника, который показывает текущую реальную цену, но открывает ордер у медленного брокера и тут же получает профит.  По сути арбитражник входит по не рыночной котировке, так как она запоздала из за технических особенностей и принципов работы интернета.

Задача арбитражной системы получить котировки раньше чем они поступят в Ваш торговый терминал и вычислить потенциальную прибыль, открыть ордер и как только он выйдет в профит , тут же его закрыть. Именно поэтому продолжительность открытой позиции обычно пару секунд в таких системах. Котировки обычно берут у более быстрого брокера, это называют межброкерным арбитражем.

Также есть такой вид арбитража который называют некоторые продавцы систем межбиржевым арбитражем. Принцип тот же самый, только котировки получаем не от брокера, а например от крупного банка который является поставщиком этой самой ликвидности, хотя и они часто предоставляют выход на рынок простым смертным, но не с центовыми а с крупными долларовыми счетами. Этот способ несомненно имеет некоторые преимущества, так как обычно это более быстрые котировки чем у любого из рядовых брокеров, а это значит у нас больше времени на открытие ордера. Нам важна ведь каждая доля секунды.

На первый взгляд выглядит все очень просто и перспективно, но брокеры давно научились противостоять таким системам. Практически у всех в регламенте прописано, что продолжительность жизни ордера должна быть не менее минуты или несколько например, минимальный профит несколько пунктов и т.д., а также указано что использование арбитража в любом его проявлении запрещено. Но есть и технические методы противостоять таким системам, которыми  вооружены брокеры, это самые обычные реквоты,  принимая торговый приказ, брокер перепроверяет цену и если она уже не рыночная, то посылает Вам реквоту или предлагает открыть ордер уже по другой цене. Это касается практически всех брокеров. Такие методы борьбы вызывают негатив и у простых трейдеров, это вызывает длинные очереди на исполнение ордеров и как следствие реквоты, так как именно дополнительная фильтрация и перепроверки котировок вызывают увеличение времени обработки поступающих данных и как вытекающее задержки с исполнением ордера, которая зачастую сильно раздражает трейдера. Кстати это касается не только арбитражных систем, если вы пытаетесь войти руками особенно во время новостей, Вас ждет тоже самое, заявок много и формируется очередь на исполнение, брокеру надо переварить все эти заявки на это требуется определенное время, поэтому вы наверняка получите реквоту, или если цена пошла против Вас, он с удовольствием откроет Вам ордер по невыгодной для Вас цене. Его задача заработать в первую очередь и Вы должны это понимать.

Я встречал заявления некоторых продавцов арбитражных систем, что им удалось обойти эти самые реквоты, не стоит им верить, это простой рекламный ход, они утверждают что их система уникальна но это все ложь, потому как технически это просто невозможно сделать и реализовать. Циклически долбить сервер запросами на открытие ордера в надежде что он все же откроет ордер это не обход реквот, а скорее повод брокеру для наложения на Ваш счет запрета на использование советника, а возможно и дополнительного фильтра который еще сильнее замедлит исполнение на вашем счете и сведет смысл работы арбитражником к нулю.

Немного из моего опыта работы с арбитражными системами на форексе. Я достаточно давно работаю на форексе и с арбитражем знаком давно, есть и свои наработки в этой области, уже накопил не малое количество опыта и жизненных ситуаций которыми могу поделится. Если Вы ставите арбитражную систему на счет и она работает нормально и приносит прибыль, несомненно Вам повезло найти такого брокера  непросто и делаете скажем 100% за сутки и даже более. Это по любому будет продолжаться недолго. Брокер быстро поймет в чем дело и забанит Ваш IP и номер счета, а возможно и весь пакет счетов если у Вас их несколько в одном кабинете.

Меня неоднократно банили брокеры и накладывали фильтра на мои счета, но это не самое страшное. Если Вы просто не заработаете это не страшно, но вот в брокерской компании придумали фишки покруче. Например такой вариант, это выброс не рыночной котировки на которую однозначно сработает Ваш арбитражный советник и не просто выброс, а выброс именно в противоположную сторону движения рынка, это будет подстава для вашего советника, он откроет ордер и он будет убыточным. Серия таких ордеров обнулит Ваш счет! Делают они это очень умело, внутри тела свечи это сделать очень просто и на графике Вы этого никогда не увидите. Но это еще не все, когда за Вас возьмется дилер, а это будет живой человек понимающий как работает Ваш арбитражник, как он входит и как его обмануть и заставить войти против рынка, он кроме выброса ложных котировок, еще и не даст закрыть вашему арбитражнику ордер когда цена пойдет против. Если стоят стопы, они по любому очень короткие, дилер обеспечит Вам максимальное проскальзывание цены и ваши стопы будут срабатывать с большим проскальзыванием. В общем слив вашего депозита дилер обеспечит Вам очень легко и незаметно для Вас.  Некоторые посылают ответ что то типа нет цен, причем даже на спокойном рынке, это значит что бан на Вас уже наложен и надо открывать новый счет и менять IP.

И еще, у многих брокеров арбитражники прекрасно работают на демо счетах, но при этом совсем не работают на реале. Совсем это значит совсем никак, одни реквоты, они просто не дадут Вам зайти не по рыночным ценам и так работают почти все брокеры. Так что налегке срубить капусты у Вас не получится.

Найти брокера  позволяющего работать арбитражником очень сложно и  отнимает не мало времени и средств, потому как проверять приходится все на реальных счетах. Получая убытки и теряя на постоянных коммисиях на перевод на депозиты разных брокеров и обратно. Вот такой вот красочный на первый взгляд и при этом очень хлопотный и требующий кучу времени и средств на поиски способ заработать. Но поверьте, он стоит того, как только Вы находите дойную корову, все окупится сполна.

Продавцы арбитражных систем берущие ваши счета под управление за определенный процент. В чем фишка? Дело в том что как только Вы нашли брокера который дает заработать арбитражем, он быстро Вас вычислит, и может даже взять с Вас расписку или составить с вами договор, мотивируя при этом выводом денег с вашего депозита в котором Вы обязуетесь на работать арбитражем у них, были и такие случаи. Вот после этого начинаются активные поиски третьих лиц и потенциальных инвесторов для дальнейшей работы, при этом если вдруг за депозит возьмется дилер то он его сольет, опять же такие риски ложатся полностью на инвестора, получается что такой способ работы даже выгоднее и риски меньше. Так что если решили отдать счет в управление, то Вы должны это понимать.

Иногда бывает что у одного из брокеров арбитражник работает одни сутки в плюс а на вторые сливает, еще вариант с разными настройками на разных счетах, при этом такие промежутки имеют циклический характер. Вот тут главное не попадитесь на такого дельца, он будет давать Вам отчеты с реальных счетов, даже инвест пароли от счетов своих инвесторов и все будет выглядеть очень перспективно. Но при этом половину счетов инвесторов будет сливать, а половину выводить в прибыль и демонстрировать всем желающим сотни процентов прибыли, при этом слитые счета остаются в тени. У меня были случаи когда один из таких вот трейдеров, давал мне по случайности пароли от слитых им счетов, видимо до того как он его слил демонстрировал на нем прибыль потенциальным инвесторам.

Не ждите что получите лопату для загребания денег купив арбитражную систему которая будет все время давать Вам кучу прибыли, она вне закона у всех брокеров и они постоянно противостоят таким нападкам со стороны предприимчивых трейдеров, при этом периодически наказывая слитыми депозитами такого зазевавшегося арбитра.

В своем арсенале я имею несколько модификаций межброкерного и межбиржевого арбитража, в том числе и моего собственного изготовления, работают они как на платформе Metatrader, так и на других, периодически нахожу брокеров с которыми можно поработать и снимаю свой куш. Эта тема все еще жива. Есть также уникальная система поиска «тормозящих» ДЦ, которая сравнивает котировки сразу из 10-ти разных источников и позволяет выявить потенциальную дойную корову. Аналогов пока ещё не встречал нигде. Если кому есть реально что предложить в этом направлении, возможно у Вас есть свежие идеи и Вы имеете средства и время для поиска подходящего брокера, милости прошу к моему шалашу.

Думаю я хоть немного прояснил ситуацию по вопросам межброкерного и так называемого межбиржевого арбитража. Есть ещё системы арбитража которые называют валютным арбитражем, хотя по мне это не корректное название.

На этом я завершаю статью. Желаю всем огромной прибыли на Форекс!

Не забывайте подписываться на RSS или Twitter, а также делиться статьями с друзьями в соц. сетях.

Пока-пока!

Метки: ,

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц. сетях =)


Подпишись на блог по e-mail, RSS или Twitter



Оставить комментарий

Это не спам.